Çok Ölçütlü Karar Verme Problemleri İçin Bulanık Mantığa Dayalı Çözümler ve Portföy Seçimine Uygulanması
Tez Türü: Doktora
Tezin Yürütüldüğü Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Türkiye
Tez Danışmanı: Türkan Erbay Dalkılıç
Tezin Onay Tarihi: 2022
Tezin Dili: Türkçe
Özet:
Hızla
değişen çevre koşulları ve gerçek hayat problemlerinin artan karmaşası, karar
vericilerin sonuca ulaşmak için probleme en uygun çözüm yöntemini bir an önce
belirleme ihtiyacını doğurmaktadır. Bu gibi durumlarda doğru seçimin
yapılabilmesi için Çok Ölçütlü Karar Verme (MCDM) yöntemleri kullanılmaktadır.
Bünyesinde birden fazla amaç, kriter ve alternatif barındıran portföy seçimi
süreci de MCDM yöntemlerinin kullanıldığı alanlardan biridir. Portföy
yönetiminde risk ve getiri arasındaki ilişkinin modellenmesi çok önemlidir.
Ayrıca, finansal piyasaların sosyal ve politik değişimlerden anında etkilenmesi
portföy seçimi sürecinde belirsizliğe neden olmaktadır.
Bu tezde, finansal piyasalardaki
belirsizlikler karşısında yatırım yapacak olan tasarruf sahiplerine maksimum kâr
ve minimum risk ile portföylerini oluşturmada yardımcı olacak bir portföy seçim
modeli önermek ve bu modelin işleyişini sağlayan bir yazılım geliştirmek
amaçlanmıştır. Bu kapsamda, portföy seçimi problemleri için, Kısıtlı Bulanık
AHP yönteminde kullanılan üçgen bulanık sayılar yerine, yamuk bulanık sayılar
tanımlanmıştır. Tanımlanan bulanık sayıların kullanılması ile kriterlerin
ağırlıkları yamuk bulanık sayı olarak elde edilmiştir. Daha sonra, elde edilen
kriterlerin ağırlıklarını kullanan bir bulanık doğrusal programlama problemi modellenmiştir. Bu modelde,
yamuk bulanık sayılar kullanan Kısıtlı Bulanık AHP yönteminden elde edilen
ağırlıklar, yamuk bulanık sayılar için geliştirilmiş olan doğrusal programlama
probleminin amaç fonksiyonundaki fiyat değişkenleri olarak kullanılmıştır. Son
olarak, önerilen hibrit modelin etkinliğini irdelemek üzere tezde birden çok
uygulamaya yer verilmiştir. Bu uygulamalarda portföy dağılımları literatürde
mevcut olan birçok farklı portföy seçim yöntemleri ile de elde edilmiş ve elde
edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Önerilen algoritma; karar verici,
kriter ve hisse senedi bilgilerini kullanarak problemi modelleyen ve çözüme
ulaştıran bir MATLAB koduna dönüştürülmüştür.