Martingaller üzerine bir çalışma

---

Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2012

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Menşure cAN

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): ZAFER KÜÇÜK

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Ortaya çıkışı bahis stratejilerine dayanan martingal, olasılık teorisinde koşullu beklenen değer temeline dayanan bir stokastik süreçtir. Martingaller birçok uygulama alanında kullanılmaktadır. Bilinen uygulama alanlarından biride hisse senedinin gelecek değerine ilişkin belirsizliğini ortadan kaldırarak finans matematiğinde kullanılmasıdır.Bu çalışma üç ana bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde çalışmada kullanılacak olan temel kavramlar üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde martingallerin genel tanımları ve bazı uygulamaları ele alınmıştır. Son bölümde ise martingallerin finans matematiğine uygulanmasına yer verilmiştir.Martingal teorisi, modern finans matematiğindeki en önemli teorilerden biridir ve oldukça geniş bir alana sahiptir. Bu yüzden bu çalışmada martingal teorisinin menkul kıymetlerin fiyatlandırılması ile doğrudan ilişkili yönleri üzerinde durulmuştur.