(s,S) Tipli yarı- Markov Envanter Modellerde Moment Bazlı Yaklaşımlar

---

Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2024

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: FEYROUZ BAGHEZZA

Asıl Danışman (Eş Danışmanlı Tezler İçin): Tülay Yazır

Açık Arşiv Koleksiyonu: AVESİS Açık Erişim Koleksiyonu

Özet:

Bu çalışma, literatürdeki önemli stok kontrol modellerinden biri olan (s,S) tipli yarı- Markov bir envanter model için moment bazlı yaklaşımlar geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu model için literatürde çeşitli asimptotik açılımlar bulunmaktadır. Tüm bu çalışmalar, temelde talep rasgele değişkenlerinin dağılım fonksiyonu olan F(t)^'nin yapısının bilinmesi koşuluna dayanmakta ve bu koşul doğrultusunda üretilen yenileme fonksiyonunun asimptotik açılımının elde edilmesini gerektirmektedir. Ancak, yenileme fonksiyonunun elde edilmesi belirli dağılım aileleri için zor olabilmekte, yenileme fonksiyonu elde edilse bile bu fonksiyonun matematiksel yapısı uygulamada zorluklar yaratabilmektedir. Ancak, birçok durumda F(t)^' momentlerini hesaplamak oldukça basittir. Bu nedenle, bu çalışmada (s,S) stokastik kontrol modelinin belli özellikleri talep rasgele değişkenlerinin yalnızca ilk üç momentinin bilinmesi koşuluna dayanılarak incelenmiştir. Bu metotla (s,S) tipli stokastik kontrol modelini ifade eden stokastik sürecin ergodik dağılımı ve ergodik dağılımın n. dereceden momentleri için basit ve kompakt yaklaşımlar elde edilmiştir. Bu çalışmada, yenileme fonksiyonu için Kambo vd., (2012) tarafından önerilen, yenileme fonksiyonunu oluşturan rasgele değişkenlerin ilk üç momentine dayalı yaklaşım kullanılmıştır.